Сравнение EQWL с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
EQWL и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.61% против 17.98% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и PPA
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
EQWL vs. PPA — Ранг доходности на риск
EQWL
PPA
Сравнение EQWL c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.09 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.80 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.37 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 13.40 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и PPA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и PPA
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и PPA
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -57.37% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.71% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -18.37% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -43.92% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -8.56% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.19% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.45% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.57% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 15.14% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.75% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.22% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 20.48% | -3.70% |