Сравнение EQWL с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Proshares Merger ETF (MRGR).
EQWL и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции MRGR по среднегодовой доходности: 13.61% против 3.33% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и MRGR
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
EQWL vs. MRGR — Ранг доходности на риск
EQWL
MRGR
Сравнение EQWL c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.58 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.23 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 6.59 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 22.39 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.58 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и MRGR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и MRGR
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и MRGR
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -13.23% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -1.66% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -8.40% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -13.23% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.29% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.91% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.49% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и MRGR
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.45% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 3.39% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 4.32% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 3.81% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 5.19% | +11.59% |