Сравнение EQWL с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
EQWL и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.68% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 13.63% против 14.83% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.63%
MGC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и MGC
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQWL vs. MGC — Ранг доходности на риск
EQWL
MGC
Сравнение EQWL c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.94 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и MGC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и MGC
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и MGC
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, примерно равная максимальной просадке MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -51.93% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -9.85% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -25.74% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -33.07% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.27% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.12% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и MGC
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.45% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.85% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 18.79% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.25% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 18.18% | -1.40% |