Сравнение EQWL с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 13.61% против 15.12% соответственно.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и LGRRX
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
EQWL vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
EQWL
LGRRX
Сравнение EQWL c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.57 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.14 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -0.43 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.57 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и LGRRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и LGRRX
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и LGRRX
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -64.70% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -17.93% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -34.85% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -34.85% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -14.65% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -21.33% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 7.97% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и LGRRX
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.47% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.98% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 25.34% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 22.83% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 20.98% | -4.20% |