Сравнение EQWL с LGRRX
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, EQWL returned 15.20%/yr vs 15.71%/yr for LGRRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и LGRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 15.20%, а акции LGRRX немного впереди с 15.71%.
EQWL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 15.20%
LGRRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам EQWL и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 9.54% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -7.47% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Correlation
The correlation between EQWL and LGRRX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between EQWL and LGRRX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
EQWL
LGRRX
Сравнение EQWL c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.07 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 0.19 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и LGRRX
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и LGRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -64.70% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -17.93% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -27.84% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -34.85% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -34.85% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -10.58% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -21.21% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.79% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и LGRRX
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.83%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.31% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 13.24% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 17.69% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.03% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.07% | -4.29% |
Сравнение комиссий EQWL и LGRRX
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и LGRRX
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности LGRRX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.59% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.70% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and LGRRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGRRX has higher volatility (6.31%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs LGRRX's -64.70%.
EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и LGRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор