Сравнение EQWL с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
EQWL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 21.66% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и DJUN
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
EQWL vs. DJUN — Ранг доходности на риск
EQWL
DJUN
Сравнение EQWL c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.47 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и DJUN
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и DJUN
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -11.96% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -7.33% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -11.96% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -1.18% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.64% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.33% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и DJUN
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.86% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 3.79% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 10.23% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 8.50% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 8.16% | +8.62% |