Сравнение EQWL с BUFX
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
EQWL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.47%
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQWL и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 9.48% | 10.36% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between EQWL and BUFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. BUFX — Ранг доходности на риск
EQWL
BUFX
Сравнение EQWL c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.72 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и BUFX
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -2.87% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -0.24% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 3.97% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 3.97% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 3.97% | +12.82% |
Сравнение комиссий EQWL и BUFX
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и BUFX
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and BUFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BUFX.
EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор