PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQWL is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, EQWL returned 22.95% vs 45.16% for BLCR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%16.02%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between EQWL and BLCR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between EQWL and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и BLCR

Секторы
EQWL
BLCR

Технологии

22.8%
35.7%

Финансовые услуги

15.6%
12.1%

Здравоохранение

14.0%
7.6%

Промышленность

13.7%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.0%

Энергетика

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Технологии

EQWL
22.8%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

EQWL
15.6%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

EQWL
14.0%
BLCR
7.6%

Промышленность

EQWL
13.7%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.9%
BLCR

-

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.5%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.6%
BLCR
11.0%

Энергетика

EQWL
3.0%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
BLCR
1.6%

Недвижимость

EQWL
2.0%
BLCR

-

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

EQWL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.92

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.88

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.42

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

20.96

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.88

-1.28

Просадки

Сравнение просадок EQWL и BLCR

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-21.29%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.26%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.19%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и BLCR

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.61%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.33%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.26%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

15.55%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.46%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.46%

-0.67%

Сравнение комиссий EQWL и BLCR

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и BLCR

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and BLCR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 22.95% for EQWL. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор