Сравнение EQTY с USMV
EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.09%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.
EQTY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.20%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам EQTY и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 7.05% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.12% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -1.73% |
Correlation
The correlation between EQTY and USMV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between EQTY and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EQTY и USMV
Секторы
EQTY
USMV
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EQTY
USMV
Финансовые услуги
EQTY
USMV
Здравоохранение
EQTY
USMV
Промышленность
EQTY
USMV
Коммуникационные услуги
EQTY
USMV
Потребительский циклический сектор
EQTY
USMV
Потребительский защитный сектор
EQTY
USMV
Энергетика
EQTY
USMV
Сырьевые материалы
EQTY
-
USMV
Недвижимость
EQTY
-
USMV
Коммунальные услуги
EQTY
-
USMV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTY vs. USMV — Ранг доходности на риск
EQTY
USMV
Сравнение EQTY c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTY | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.18 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTY и USMV
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -33.10% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -6.46% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -9.36% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.87% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.98% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и USMV
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.00% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.41% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 8.53% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 12.38% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.50% | +0.39% |
Сравнение комиссий EQTY и USMV
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и USMV
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EQTY and USMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQTY has higher volatility (3.61%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs USMV's -33.10%.
On 3-year performance, EQTY leads with 15.09% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EQTY has performed better with a 15.09% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.02% for EQTY.
EQTY tracks NONE, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Kovitz and iShares. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.15% for USMV.
EQTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTY и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор