Сравнение EQTY с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
EQTY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTY и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | -5.61% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.83% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
EQTY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTY и SCHX
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
EQTY vs. SCHX — Ранг доходности на риск
EQTY
SCHX
Сравнение EQTY c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.02 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EQTY и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и SCHX
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и SCHX
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -34.33% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.19% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.67% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.00% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.62% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и SCHX
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.18% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.67% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.33% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.13% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.13% | -3.06% |