PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

EQTY и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%13.63%19.89%26.97%-3.83%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с TEXNEQTY с BLCREQTY с FTIFEQTY с PSCX
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий EQTY и AVIE

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

EQTY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.02

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.25

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

3.59

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между EQTY и AVIE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и AVIE

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

TTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и AVIE

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-12.39%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.53%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.70%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.10%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.02%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и AVIE

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.69%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

7.38%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.66%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

13.10%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

13.10%

+1.97%