PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с USMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с USMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).

EQTY и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и USMC

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%13.63%19.89%26.97%-3.83%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%14.99%29.82%31.57%-3.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQTY показывает доходность -5.61%, а USMC немного выше – -5.43%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с FTIFEQTY с TEXNEQTY с USPXEQTY с DJUN
Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY

Сравнение комиссий EQTY и USMC

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

EQTY vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYUSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.81

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.34

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

4.95

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа USMC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.75

+0.23

Корреляция

Корреляция между EQTY и USMC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и USMC

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности USMC в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и USMC

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и USMC.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-29.97%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.16%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.14%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.47%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.02%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и USMC

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеют волатильность 5.18% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.06%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.23%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.82%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.36%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.36%

-3.29%