- ISIN
- US92046L3539
- Эмитент
- Kovitz
- Дата выпуска
- 28 дек. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NONE
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQTY
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции EQTY — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) показал доход в 1.88% с начала года и 14.80% за последние 12 месяцев.
Kovitz Core Equity ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EQTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EQTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | -0.58% | -7.72% | 7.54% | 1.68% | -1.19% | 1.88% | ||||||
| 2025 | 5.77% | -2.94% | -4.92% | -1.72% | 4.61% | 5.03% | 1.69% | 1.60% | -0.78% | 1.29% | 1.93% | 1.88% | 13.63% |
| 2024 | 0.79% | 6.17% | 3.12% | -5.04% | 2.14% | 1.78% | 2.31% | 2.39% | 2.45% | 0.02% | 5.26% | -2.60% | 19.89% |
| 2023 | 9.75% | -2.03% | 1.68% | 2.02% | -1.31% | 7.64% | 3.43% | -1.54% | -4.59% | -3.27% | 8.12% | 5.47% | 26.97% |
| 2022 | -3.83% | -3.83% |
Метрики бенчмарка
Kovitz Core Equity ETF has an annualized alpha of -1.76%, beta of 0.93, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2022.
- This ETF participated in 106.98% of S&P 500 Index downside but only 90.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.76%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 90.54%
- Участие в снижении
- 106.98%
Комиссия
Комиссия EQTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQTY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 13.52 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kovitz Core Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kovitz Core Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kovitz Core Equity ETF показал максимальную просадку в 17.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Kovitz Core Equity ETF составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.28%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 25d | 4mo 25dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.85%март 2026 г. | 1mo 27d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -11.46%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 17d | 4mo 13dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.60%март 2023 г. | 1mo 8d | 3mo 1d | 4mo 9dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.79%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| EQTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -56.78% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.10% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -18.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.74% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.72% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.97% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQTY
Добавьте Kovitz Core Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQTY