PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQTY is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, EQTY returned 14.80% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

EQTY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.56%
1 год
14.80%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.88%13.63%19.89%15.52%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between EQTY and BLCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between EQTY and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и BLCR

Секторы
EQTY
BLCR

Технологии

23.8%
35.7%

Финансовые услуги

19.0%
12.1%

Промышленность

16.3%
13.5%

Здравоохранение

14.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

EQTY
23.8%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
BLCR
12.1%

Промышленность

EQTY
16.3%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
BLCR
7.6%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
BLCR

-

Энергетика

EQTY
1.5%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

EQTY

-

BLCR
2.2%

Недвижимость

EQTY

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

EQTY

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUNEQTY с FTAG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

EQTY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.05

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
4.02

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.61

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

21.86

-17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.05

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.90

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EQTY и BLCR

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-21.29%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.26%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.37%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.19%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.16%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и BLCR

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.58%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.45%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.24%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.54%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.47%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.47%

-2.52%

Сравнение комиссий EQTY и BLCR

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и BLCR

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and BLCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to EQTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 14.80% for EQTY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.02% for EQTY.

They also come from different issuers: Kovitz and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор