Сравнение EQTIX с SISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и SISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и SISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 12.55% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.30% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SISEX с доходностью 1.30%.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
SISEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и SISEX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SISEX в 0.99%.
Доходность на риск
EQTIX vs. SISEX — Ранг доходности на риск
EQTIX
SISEX
Сравнение EQTIX c SISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton International Select Equity Fund (SISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | SISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.64 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.13 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.96 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.52 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.64 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и SISEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и SISEX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SISEX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.75% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и SISEX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SISEX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -32.68% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -11.94% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -32.68% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -9.58% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.58% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.10% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и SISEX
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Shelton International Select Equity Fund (SISEX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | SISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.82% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.83% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 15.70% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.02% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.39% | -1.08% |