Сравнение EQTIX с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.00% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и NIE
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
EQTIX vs. NIE — Ранг доходности на риск
EQTIX
NIE
Сравнение EQTIX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.46 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.65 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и NIE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и NIE
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и NIE
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -57.90% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -12.51% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -31.04% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -38.99% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.09% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.07% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.75% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и NIE
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.23% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.56% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 17.66% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.54% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 19.71% | -5.40% |