PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с CII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.78%/yr vs 15.30%/yr for CII. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.30% соответственно.

EQTIX

1 день
0.16%
1 месяц
5.52%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.54%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.78%

CII

1 день
-0.75%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.56%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.68%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.64%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.64%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		11.56%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between EQTIX and CII is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.66

The correlation between EQTIX and CII shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC

Доходность на риск

EQTIX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.05

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.01

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.93

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

16.07

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXCIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.05

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и CII

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-56.43%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.67%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-21.05%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-22.32%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-40.56%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.17%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.85%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и CII

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.19%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.45%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.93%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.04%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.11%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.52%

-4.21%

Сравнение комиссий EQTIX и CII

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и CII

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности CII в 15.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.38%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.37%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and CII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (4.45%) compared to EQTIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор