Сравнение EQTIX с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.37% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и CII
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
EQTIX vs. CII — Ранг доходности на риск
EQTIX
CII
Сравнение EQTIX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.86 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.56 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.18 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 11.66 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.86 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и CII составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и CII
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности CII в 18.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и CII
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -56.43% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -11.76% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -22.32% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -40.56% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.53% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.21% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.21% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и CII
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.67% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 12.84% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 20.10% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 17.02% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.46% | -4.15% |