Сравнение EQT с VGCAX
EQT (EQT Corporation) is a stock, while VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, EQT returned 19.29%/yr vs 1.34%/yr for VGCAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EQT и VGCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VGCAX с доходностью 1.10%.
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQT и VGCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | 8.26% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
Correlation
The correlation between EQT and VGCAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | -0.04 |
The correlation between EQT and VGCAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. VGCAX — Ранг доходности на риск
EQT
VGCAX
Сравнение EQT c VGCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | VGCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.89 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.28 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и VGCAX
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VGCAX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и VGCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -18.63% | -72.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -2.90% | -21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -4.00% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -18.63% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.32% | -0.64% | -22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -4.33% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 0.87% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и VGCAX
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | VGCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 1.23% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 2.64% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 3.32% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 5.07% | +37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 4.84% | +44.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и VGCAX
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VGCAX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQT and VGCAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (8.36%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs VGCAX's -18.63%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и VGCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор