PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с VEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с VEURX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) is a stock, while VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) is Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 9.81%/yr for VEURX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и VEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VEURX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям VEURX по среднегодовой доходности: 3.39% против 9.81% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

VEURX

1 день
2.88%
1 месяц
1.81%
С начала года
7.18%
6 месяцев
9.34%
1 год
19.02%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и VEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		7.18%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%

Correlation

The correlation between EQT and VEURX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1990 г.

0.30

The correlation between EQT and VEURX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Vanguard European Stock Index Fund

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с SPYVEURX с VOOVEURX с VBRVEURX с VIAAXVEURX с ^STOXXVEURX с VTRIX

Доходность на риск

EQT vs. VEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c VEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTVEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.16

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.71

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.53

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

5.58

-6.04

EQT vs. VEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VEURX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и VEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и VEURX

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и VEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTVEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-63.33%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-11.97%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-13.97%

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-32.81%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-37.03%

-51.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-1.05%

-22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-12.66%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

3.27%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и VEURX

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTVEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.60%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

13.14%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

15.70%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

17.47%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

18.23%

+30.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и VEURX

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VEURX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		2.62%2.70%3.44%3.00%3.07%2.90%1.97%3.14%3.77%2.55%3.35%3.09%

Часто задаваемые вопросы

EQT and VEURX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (8.36%) compared to VEURX (5.60%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs VEURX's -63.33%.

VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и VEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор