PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с WTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. EQRR is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.38%/yr vs 13.30%/yr for WTV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.40%.

EQRR

1 день
1.05%
1 месяц
0.83%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.04%
1 год
38.38%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		25.08%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%3.70%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between EQRR and WTV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between EQRR and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и WTV

Секторы
EQRR
WTV

Технологии

36.3%
18.3%

Энергетика

24.1%
6.4%

Финансовые услуги

19.2%
18.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.5%

Промышленность

4.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

EQRR
36.3%
WTV
18.3%

Энергетика

EQRR
24.1%
WTV
6.4%

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
WTV
18.5%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
WTV
6.5%

Промышленность

EQRR
4.9%
WTV
10.3%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
WTV
10.6%

Сырьевые материалы

EQRR

-

WTV
2.2%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

WTV
9.9%

Здравоохранение

EQRR

-

WTV
7.5%

Недвижимость

EQRR

-

WTV
5.4%

Коммунальные услуги

EQRR

-

WTV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQA
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

EQRR vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.93

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.80

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

3.19

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.59

10.31

+16.29

EQRR vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и WTV

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-42.18%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.15%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.49%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-19.30%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.24%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-5.03%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.21%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и WTV

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.37%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

8.19%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.86%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.07%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

20.15%

+4.72%

Сравнение комиссий EQRR и WTV

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и WTV

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности WTV в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.10%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and WTV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (7.33%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 12.38% for EQRR. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.10% for EQRR.

They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.12% for WTV.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор