PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с FVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 5.39%/yr for FVD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 3.12%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.43%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.12%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%5.67%

Correlation

The correlation between EQRR and FVD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.58

The correlation between EQRR and FVD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и FVD

Секторы
EQRR
FVD

Технологии

32.1%
6.1%

Энергетика

26.8%
4.0%

Финансовые услуги

20.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.6%

Промышленность

4.2%
14.2%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.6%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

18.4%

Технологии

EQRR
32.1%
FVD
6.1%

Энергетика

EQRR
26.8%
FVD
4.0%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
FVD
19.1%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
FVD
3.0%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
FVD
5.6%

Промышленность

EQRR
4.2%
FVD
14.2%

Сырьевые материалы

EQRR

-

FVD
2.1%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

FVD
11.6%

Здравоохранение

EQRR

-

FVD
7.8%

Недвижимость

EQRR

-

FVD
8.1%

Коммунальные услуги

EQRR

-

FVD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

EQRR vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
0.89

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.36

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

1.17

+7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

3.15

+30.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

0.89

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EQRR и FVD

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-51.00%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.23%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-11.97%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-16.41%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.11%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.44%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.68%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и FVD

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.76%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

6.77%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

9.53%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

12.77%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

15.44%

+9.42%

Сравнение комиссий EQRR и FVD

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и FVD

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FVD в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and FVD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to FVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs FVD's -51.00%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 5.39% for FVD. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.61% for FVD.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор