PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с DXUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EQRR is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, EQRR returned 44.05% vs 28.61% for DXUV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 11.86%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и DXUV

2026 (YTD)20252024
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%2.10%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between EQRR and DXUV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between EQRR and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и DXUV

Секторы
EQRR
DXUV

Технологии

32.1%
24.2%

Энергетика

26.8%
7.0%

Финансовые услуги

20.5%
16.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.4%

Промышленность

4.2%
14.7%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

EQRR
32.1%
DXUV
24.2%

Энергетика

EQRR
26.8%
DXUV
7.0%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
DXUV
16.3%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
DXUV
8.1%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
DXUV
11.4%

Промышленность

EQRR
4.2%
DXUV
14.7%

Сырьевые материалы

EQRR

-

DXUV
3.7%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

DXUV
5.4%

Здравоохранение

EQRR

-

DXUV
8.3%

Недвижимость

EQRR

-

DXUV
0.4%

Коммунальные услуги

EQRR

-

DXUV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU

Доходность на риск

EQRR vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.26

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.16

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

3.37

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

13.70

+19.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа DXUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.26

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EQRR и DXUV

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-21.08%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.53%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.07%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.09%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и DXUV

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.89%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.03%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.71%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.30%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

17.30%

+7.56%

Сравнение комиссий EQRR и DXUV

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и DXUV

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and DXUV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 28.61% for DXUV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.25% for DXUV.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор