PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-25.81%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between EQRR and AUSF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.67

The correlation between EQRR and AUSF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и AUSF

Секторы
EQRR
AUSF

Технологии

32.1%
13.5%

Энергетика

26.8%
5.2%

Финансовые услуги

20.5%
18.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.8%

Промышленность

4.2%
11.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Здравоохранение

-

12.0%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

EQRR
32.1%
AUSF
13.5%

Энергетика

EQRR
26.8%
AUSF
5.2%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
AUSF
18.7%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
AUSF
10.6%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
AUSF
7.8%

Промышленность

EQRR
4.2%
AUSF
11.7%

Сырьевые материалы

EQRR

-

AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

AUSF
8.5%

Здравоохранение

EQRR

-

AUSF
12.0%

Недвижимость

EQRR

-

AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

EQRR

-

AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

EQRR vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.63

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.35

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

2.82

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

8.17

+25.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.63

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EQRR и AUSF

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-44.25%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.84%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.29%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-14.23%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.22%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.01%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и AUSF

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.51%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

6.68%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

10.13%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.65%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.07%

+5.79%

Сравнение комиссий EQRR и AUSF

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и AUSF

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and AUSF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 12.47% for EQRR. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.27% for AUSF.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор