PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с SWLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQPGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		-4.21%14.60%29.99%35.60%-24.45%22.94%43.80%34.01%0.17%-0.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

EQPGX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.04%
1 год
17.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.40%
10 лет*
17.20%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EQPGX:
EQPGX с PDRDXEQPGX с VOOEQPGX с VUGEQPGX с PREIXEQPGX с VITAXEQPGX с SPYGEQPGX с RGAGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий EQPGX и SWLGX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EQPGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг доходности на риск EQPGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQPGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.22

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.16

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQPGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQPGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между EQPGX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и SWLGX

Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.55%0.52%10.64%0.48%1.96%11.42%10.84%8.56%6.43%11.57%5.90%2.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и SWLGX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQPGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-32.69%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.16%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-32.69%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-12.26%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-7.13%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.75%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и SWLGX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQPGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.42%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

22.58%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.51%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

22.81%

-2.32%