PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPGX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQPGX с PREIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQPGX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - EQPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, EQPGX returned 19.07%/yr vs 15.33%/yr for PREIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQPGX charges 0.71%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции PREIX по среднегодовой доходности: 19.07% против 15.33% соответственно.

EQPGX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.59%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.41%
10 лет*
19.07%

PREIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.79%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQPGX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		14.28%14.60%29.99%35.60%-24.45%22.94%43.80%34.01%0.17%35.19%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		10.79%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Correlation

The correlation between EQPGX and PREIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.91

The correlation between EQPGX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с EQPGX:
EQPGX с PDRDXEQPGX с VUGEQPGX с VOOEQPGX с RGAGXEQPGX с FHCIXEQPGX с VITAXEQPGX с SPYG
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

EQPGX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг доходности на риск EQPGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPGX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQPGXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.35

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.21

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.13

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

14.58

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQPGX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQPGXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.35

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и PREIX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQPGXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-55.32%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.93%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-18.78%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-24.60%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.11%

-33.81%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-8.72%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.91%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и PREIX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQPGXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.93%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.99%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.89%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.00%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.10%

+2.45%

Сравнение комиссий EQPGX и PREIX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и PREIX

Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PREIX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.46%0.52%10.64%0.48%1.96%11.42%10.84%8.56%6.43%11.57%5.90%2.21%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.12%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQPGX and PREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQPGX has higher volatility (4.41%) compared to PREIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, EQPGX dropped -62.00% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQPGX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор