PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQPGX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с PREIX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или PREIX.

Корреляция

Корреляция между EQPGX и PREIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,596.91%
2,225.49%
EQPGX
PREIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQPGX:

-0.07

PREIX:

0.59

Коэф-т Сортино

EQPGX:

0.07

PREIX:

0.94

Коэф-т Омега

EQPGX:

1.01

PREIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQPGX:

-0.06

PREIX:

0.61

Коэф-т Мартина

EQPGX:

-0.18

PREIX:

2.47

Индекс Язвы

EQPGX:

9.97%

PREIX:

4.64%

Дневная вол-ть

EQPGX:

24.53%

PREIX:

19.41%

Макс. просадка

EQPGX:

-61.96%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

EQPGX:

-19.77%

PREIX:

-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции EQPGX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.98% соответственно.

EQPGX

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-3.37%

5 лет

9.37%

10 лет

8.07%

PREIX

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.13%

1 год

9.95%

5 лет

15.42%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQPGX и PREIX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
График комиссии EQPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQPGX: 0.71%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQPGX и PREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQPGX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQPGX: -0.07
PREIX: 0.59
Коэффициент Сортино EQPGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQPGX: 0.07
PREIX: 0.94
Коэффициент Омега EQPGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQPGX: 1.01
PREIX: 1.14
Коэффициент Кальмара EQPGX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQPGX: -0.06
PREIX: 0.61
Коэффициент Мартина EQPGX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EQPGX: -0.18
PREIX: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.59
EQPGX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и PREIX

EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		1.22%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%1.96%2.60%1.74%2.03%2.02%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и PREIX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-9.31%
EQPGX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и PREIX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
14.09%
EQPGX
PREIX