PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQPGX с PDRDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с PDRDX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или PDRDX.

Корреляция

Корреляция между EQPGX и PDRDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.55%
60.29%
EQPGX
PDRDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQPGX:

-0.07

PDRDX:

0.57

Коэф-т Сортино

EQPGX:

0.07

PDRDX:

0.83

Коэф-т Омега

EQPGX:

1.01

PDRDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

EQPGX:

-0.06

PDRDX:

0.36

Коэф-т Мартина

EQPGX:

-0.18

PDRDX:

2.04

Индекс Язвы

EQPGX:

9.97%

PDRDX:

3.12%

Дневная вол-ть

EQPGX:

24.53%

PDRDX:

11.27%

Макс. просадка

EQPGX:

-61.96%

PDRDX:

-28.55%

Текущая просадка

EQPGX:

-19.77%

PDRDX:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 8.07% против 2.19% соответственно.

EQPGX

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-3.37%

5 лет

9.37%

10 лет

8.07%

PDRDX

С начала года

3.59%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.00%

1 год

5.41%

5 лет

6.52%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQPGX и PDRDX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
График комиссии PDRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDRDX: 0.83%
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
График комиссии EQPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQPGX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQPGX и PDRDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг риск-скорректированной доходности PDRDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQPGX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQPGX: -0.07
PDRDX: 0.57
Коэффициент Сортино EQPGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQPGX: 0.07
PDRDX: 0.83
Коэффициент Омега EQPGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQPGX: 1.01
PDRDX: 1.12
Коэффициент Кальмара EQPGX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQPGX: -0.06
PDRDX: 0.36
Коэффициент Мартина EQPGX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EQPGX: -0.18
PDRDX: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.57
EQPGX
PDRDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и PDRDX

EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		2.14%2.42%2.52%6.58%5.20%0.51%2.36%3.47%2.22%2.61%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и PDRDX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и PDRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-9.54%
EQPGX
PDRDX

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и PDRDX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
7.66%
EQPGX
PDRDX