PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQPGX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQPGX и RGAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
-5.41%14.60%29.99%35.60%-24.45%22.94%43.80%34.01%0.17%35.19%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции RGAGX по среднегодовой доходности: 17.05% против 14.86% соответственно.


EQPGX

1 день
4.31%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.89%
1 год
17.45%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.12%
10 лет*
17.05%

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Сравнение комиссий EQPGX и RGAGX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.


Доходность на риск

EQPGX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQPGX
Ранг доходности на риск EQPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPGX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQPGXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.40

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

5.24

-0.28

EQPGX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQPGXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между EQPGX и RGAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и RGAGX

Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RGAGX в 11.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
0.55%0.52%10.64%0.48%1.96%11.42%10.84%8.56%6.43%11.57%5.90%2.21%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и RGAGX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и RGAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


EQPGXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-36.19%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.71%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-36.19%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.11%

-36.19%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-9.70%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-5.53%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и RGAGX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQPGXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.78%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.17%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

21.02%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

20.22%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

19.64%

+0.85%