PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQPGX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQPGX с VITAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или VITAX.

Корреляция

Корреляция между EQPGX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQPGX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.11%
1,252.44%
EQPGX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQPGX:

-0.07

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

EQPGX:

0.07

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

EQPGX:

1.01

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

EQPGX:

-0.06

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

EQPGX:

-0.18

VITAX:

1.40

Индекс Язвы

EQPGX:

9.97%

VITAX:

8.02%

Дневная вол-ть

EQPGX:

24.53%

VITAX:

30.38%

Макс. просадка

EQPGX:

-61.96%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

EQPGX:

-19.77%

VITAX:

-15.16%

Доходность по периодам

С начала года, EQPGX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции EQPGX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.07% против 18.79% соответственно.

EQPGX

С начала года

-7.84%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-3.37%

5 лет

9.37%

10 лет

8.07%

VITAX

С начала года

-11.65%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-9.93%

1 год

8.99%

5 лет

18.75%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQPGX и VITAX

EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
График комиссии EQPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQPGX: 0.71%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQPGX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQPGX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQPGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EQPGX: -0.07
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино EQPGX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQPGX: 0.07
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега EQPGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EQPGX: 1.01
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара EQPGX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EQPGX: -0.06
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина EQPGX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EQPGX: -0.18
VITAX: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа EQPGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQPGX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.37
EQPGX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPGX и VITAX

EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок EQPGX и VITAX

Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-15.16%
EQPGX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности EQPGX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) составляет 15.16%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
19.44%
EQPGX
VITAX