PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Al Frank Fund (VALAX).

EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQNIX
MFS Equity Income Fund		0.37%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EQNIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.38% соответственно.

EQNIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.92%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.65%
1 год
16.88%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.47%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с GSFTXEQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с MFEIXEQNIX с TILVX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий EQNIX и VALAX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
EQNIX
MFS Equity Income Fund

Доходность на риск

EQNIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.23

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.13

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

9.00

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между EQNIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и VALAX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNIX
MFS Equity Income Fund		12.13%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и VALAX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-61.26%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.03%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.81%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-38.22%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.56%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-10.83%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.08%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и VALAX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 4.40% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.48%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.57%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.70%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.29%

-2.18%