Сравнение EQNIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EQNIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQNIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 2.75% | 16.90% | 12.89% | 16.23% | -6.97% | 26.35% | 8.59% | 25.72% | -7.55% | 19.34% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EQNIX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EQNIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.73% против 4.46% соответственно.
EQNIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.73%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQNIX и HDCTX
EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
EQNIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
EQNIX
HDCTX
Сравнение EQNIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQNIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.75 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.96 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.25 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQNIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EQNIX и HDCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNIX и HDCTX
Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 11.84% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок EQNIX и HDCTX
Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQNIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -59.05% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -6.95% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -18.22% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -19.43% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.07% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.45% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.59% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNIX и HDCTX
MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQNIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.15% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 6.30% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 11.06% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 10.49% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.44% | +5.69% |