Сравнение EQNIX с FLCOX
EQNIX (MFS Equity Income Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, EQNIX returned 11.83%/yr vs 10.35%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EQNIX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности EQNIX и FLCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQNIX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 14.20%.
EQNIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 12.65%
FLCOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQNIX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 13.15% | 16.90% | 12.89% | 16.23% | -6.97% | 26.35% | 8.59% | 25.72% | -7.55% | 18.14% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 14.20% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Correlation
The correlation between EQNIX and FLCOX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between EQNIX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQNIX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
EQNIX
FLCOX
Сравнение EQNIX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQNIX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.17 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 17.54 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQNIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EQNIX и FLCOX
Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и FLCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQNIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -38.28% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -6.80% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -15.60% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -19.00% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.04% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.45% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.62% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNIX и FLCOX
MFS Equity Income Fund (EQNIX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 2.93% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQNIX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.97% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.10% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.80% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.83% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.63% | -0.49% |
Сравнение комиссий EQNIX и FLCOX
EQNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNIX и FLCOX
Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FLCOX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNIX MFS Equity Income Fund | 10.76% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.32% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EQNIX and FLCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCOX has higher volatility (2.97%) compared to EQNIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, EQNIX dropped -36.60% vs FLCOX's -38.28%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQNIX и FLCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор