PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQLT с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQLT и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и XCEM


2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
5.57%33.93%-1.29%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
7.38%34.05%-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%.


EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий EQLT и XCEM

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


Доходность на риск

EQLT vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQLTXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.14

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.82

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.06

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

12.61

-0.87

EQLT vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQLTXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.52

+0.74

Корреляция

Корреляция между EQLT и XCEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и XCEM

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XCEM в 3.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и XCEM

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и XCEM.


Загрузка...

Показатели просадок


EQLTXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-41.24%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-14.46%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-10.16%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.70%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.51%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и XCEM

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 9.95% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQLTXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.60%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

20.21%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.15%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.53%

-0.52%