Сравнение EQLT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EQLT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 4.18% | 33.93% | -1.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
EQLT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и IWM
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EQLT vs. IWM — Ранг доходности на риск
EQLT
IWM
Сравнение EQLT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.70 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.93 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 7.08 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.34 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и IWM
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.97% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и IWM
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -59.05% | +41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -13.74% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -7.33% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.83% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.73% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и IWM
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 7.36% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 14.48% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 23.18% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.54% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.99% | -3.98% |