Сравнение EQLT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU).
EQLT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 5.57% | 33.93% | -1.29% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
EQLT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и IAU
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EQLT vs. IAU — Ранг доходности на риск
EQLT
IAU
Сравнение EQLT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.33 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.72 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 9.95 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и IAU
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.10% | 3.10% | 0.51% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и IAU
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -45.14% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -19.18% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -11.71% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -15.98% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.23% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и IAU
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 9.95% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 10.44% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 24.15% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 27.64% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.70% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.83% | +3.18% |