PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 32.20% for IAU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

EQLT

1 день
-1.96%
1 месяц
8.08%
С начала года
31.35%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и IAU

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.35%33.93%-1.29%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%5.01%

Correlation

The correlation between EQLT and IAU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EQLT и IAU

Секторы
EQLT
IAU

Технологии

40.7%

-

Финансовые услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Технологии

EQLT
40.7%
IAU

-

Финансовые услуги

EQLT
16.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EQLT
9.0%
IAU

-

Промышленность

EQLT
7.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

EQLT
6.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EQLT
6.4%
IAU

-

Энергетика

EQLT
3.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.3%
IAU

-

Здравоохранение

EQLT
2.4%
IAU

-

Коммунальные услуги

EQLT
2.4%
IAU

-

Недвижимость

EQLT
1.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EQLT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.23

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.62

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

1.69

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

4.19

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.23

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.62

+1.21

Просадки

Сравнение просадок EQLT и IAU

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-45.14%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-19.18%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-17.70%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-15.96%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

7.71%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и IAU

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

5.50%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

23.02%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

26.42%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.95%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

15.90%

+4.66%

Сравнение комиссий EQLT и IAU

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и IAU

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and IAU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (9.92%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, EQLT leads with 61.52% vs 32.20% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 61.52% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for IAU.

EQLT is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.25% for IAU.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор