PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQLT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQLT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и IAU


2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
5.57%33.93%-1.29%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EQLT и IAU

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EQLT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQLTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.90

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.72

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

9.95

+1.79

EQLT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQLTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.65

+0.61

Корреляция

Корреляция между EQLT и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и IAU

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
3.10%3.10%0.51%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и IAU

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EQLTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-45.14%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-19.18%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-11.71%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-15.98%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.23%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и IAU

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 9.95% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQLTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.44%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

24.15%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

27.64%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.70%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.83%

+3.18%