PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с SDOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.66%/yr vs 9.96%/yr for SDOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности EQL и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.66% против 9.96% соответственно.

EQL

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.48%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%

SDOG

1 день
0.47%
1 месяц
1.24%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.50%
3 года*
16.57%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.44%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.96%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between EQL and SDOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.85

The correlation between EQL and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и SDOG

Секторы
EQL
SDOG

Технологии

12.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
16.3%

Недвижимость

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.8%
8.4%

Здравоохранение

8.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
9.5%

Финансовые услуги

8.6%
10.6%

Промышленность

8.5%
7.5%

Коммунальные услуги

8.4%
9.2%

Энергетика

8.0%
9.1%

Сырьевые материалы

8.0%
3.5%

Технологии

EQL
12.3%
SDOG
16.2%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.7%
SDOG
16.3%

Недвижимость

EQL
9.2%
SDOG

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.8%
SDOG
8.4%

Здравоохранение

EQL
8.7%
SDOG
9.8%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.6%
SDOG
9.5%

Финансовые услуги

EQL
8.6%
SDOG
10.6%

Промышленность

EQL
8.5%
SDOG
7.5%

Коммунальные услуги

EQL
8.4%
SDOG
9.2%

Энергетика

EQL
8.0%
SDOG
9.1%

Сырьевые материалы

EQL
8.0%
SDOG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

EQL vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.12

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.18

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.95

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

12.53

-1.59

EQL vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL и SDOG

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-43.56%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.24%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-16.00%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-19.84%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-43.56%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.85%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.90%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.96%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и SDOG

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.08%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.71%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.18%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

11.60%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.37%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.02%

-2.48%

Сравнение комиссий EQL и SDOG

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и SDOG

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SDOG в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.63%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.49%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

EQL and SDOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.71%) compared to EQL (3.08%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.66% vs 9.96% for SDOG. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.66% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.63% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор