Сравнение EQL с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
EQL и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 2.94% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.59% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.38% соответственно.
EQL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.14%
SDOG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и SDOG
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
EQL vs. SDOG — Ранг доходности на риск
EQL
SDOG
Сравнение EQL c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.74 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EQL и SDOG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и SDOG
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SDOG в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.52% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и SDOG
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -43.56% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.12% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -19.84% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -43.56% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -3.25% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.96% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.08% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и SDOG
Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.03% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.43% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.14% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.48% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.09% | -2.54% |