PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

EQL и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%1.60%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий EQL и PSMD

EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.66

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.03

-0.19

Корреляция

Корреляция между EQL и PSMD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и PSMD

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL и PSMD

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-11.96%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.51%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-11.96%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.89%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.71%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.32%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и PSMD

Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.10%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.39%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

10.09%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

8.60%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

8.56%

+7.99%