PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL returned 10.49%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности EQL и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-11.56%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between EQL and IUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between EQL and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и IUS

Секторы
EQL
IUS

Технологии

10.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.7%

Недвижимость

9.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.7%

Коммунальные услуги

8.9%
1.0%

Финансовые услуги

8.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.4%

Промышленность

8.7%
9.7%

Энергетика

8.6%
10.9%

Здравоохранение

8.6%
12.8%

Сырьевые материалы

8.2%
3.3%

Технологии

EQL
10.8%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
IUS
10.7%

Недвижимость

EQL
9.3%
IUS
0.5%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
IUS
1.0%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
IUS
7.4%

Промышленность

EQL
8.7%
IUS
9.7%

Энергетика

EQL
8.6%
IUS
10.9%

Здравоохранение

EQL
8.6%
IUS
12.8%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

EQL vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.26

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.53

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.44

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

23.27

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.26

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок EQL и IUS

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-34.67%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.15%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.61%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-18.72%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.07%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.86%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и IUS

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.41%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.26%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.00%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.04%

-1.50%

Сравнение комиссий EQL и IUS

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и IUS

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EQL and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 10.49% for EQL. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.28% for IUS.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор