PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

EQL и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 12.17% против 5.80% соответственно.

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий EQL и FTAG

EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.98

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.62

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.33

+1.17

Корреляция

Корреляция между EQL и FTAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и FTAG

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EQL и FTAG

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-90.89%

+55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.00%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-32.77%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-50.79%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-78.19%

+73.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-71.17%

+67.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.68%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и FTAG

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.93%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.75%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.49%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.38%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.92%

-3.37%