PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с EDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 6.26%/yr for EDOG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности EQL и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 12.47% против 6.26% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Correlation

The correlation between EQL and EDOG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between EQL and EDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и EDOG

Секторы
EQL
EDOG

Технологии

10.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.6%

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
10.5%

Коммунальные услуги

8.9%
8.8%

Финансовые услуги

8.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.9%

Промышленность

8.7%
11.9%

Энергетика

8.6%
14.0%

Здравоохранение

8.6%
10.5%

Сырьевые материалы

8.2%
9.8%

Технологии

EQL
10.8%
EDOG
9.2%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
EDOG
7.6%

Недвижимость

EQL
9.3%
EDOG

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
EDOG
10.5%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
EDOG
8.8%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
EDOG
7.8%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
EDOG
9.9%

Промышленность

EQL
8.7%
EDOG
11.9%

Энергетика

EQL
8.6%
EDOG
14.0%

Здравоохранение

EQL
8.6%
EDOG
10.5%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
EDOG
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA

Доходность на риск

EQL vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLEDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.05

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.51

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.88

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

4.78

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.05

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.24

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EQL и EDOG

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-44.29%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-8.92%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.29%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-26.54%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-44.29%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-8.84%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-11.22%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.49%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и EDOG

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.39%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

14.00%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

15.92%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.38%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.60%

-1.06%

Сравнение комиссий EQL и EDOG

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и EDOG

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EDOG в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and EDOG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.39%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs EDOG's -44.29%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 6.26% for EDOG. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.62% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while EDOG is Emerging Markets Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.60% for EDOG.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор