PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с DJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL returned 10.49%/yr vs 8.19%/yr for DJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.

Доходность

Сравнение доходности EQL и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.92%
3 года*
11.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%18.92%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.78%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Correlation

The correlation between EQL and DJUN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between EQL and DJUN shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MSLCDJUN с SCHX

Доходность на риск

EQL vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.22

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.35

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.51

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

20.66

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.04

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EQL и DJUN

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-11.96%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-3.15%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-11.96%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-11.96%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.59%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.53%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и DJUN

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.25%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

3.55%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

5.04%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

8.52%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

8.06%

+8.48%

Сравнение комиссий EQL и DJUN

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и DJUN

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and DJUN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQL has higher volatility (2.21%) compared to DJUN (0.25%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs DJUN's -11.96%.

On 5-year performance, EQL leads with 10.49% vs 8.19% for DJUN. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQL has performed better with a 10.49% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for DJUN.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор