PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EQL charges 0.27%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности EQL и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EQL превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.16% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between EQL and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EQL and DFND has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQL и DFND

Секторы
EQL
DFND

Технологии

10.8%
24.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.5%

Недвижимость

9.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.9%
18.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.2%

Промышленность

8.7%
17.1%

Энергетика

8.6%
1.7%

Здравоохранение

8.6%
10.7%

Сырьевые материалы

8.2%
4.3%

Технологии

EQL
10.8%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
DFND
3.5%

Недвижимость

EQL
9.3%
DFND
2.0%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
DFND
0.8%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
DFND

-

Финансовые услуги

EQL
8.9%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
DFND
4.2%

Промышленность

EQL
8.7%
DFND
17.1%

Энергетика

EQL
8.6%
DFND
1.7%

Здравоохранение

EQL
8.6%
DFND
10.7%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

EQL vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.02

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.11

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.07

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

0.13

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.02

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.50

Просадки

Сравнение просадок EQL и DFND

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-22.65%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-3.44%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-12.56%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-22.65%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-22.65%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.69%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.70%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.70%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и DFND

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.00%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

6.16%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.92%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.46%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.09%

-2.55%

Сравнение комиссий EQL и DFND

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и DFND

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQL has higher volatility (2.21%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 7.16% for DFND. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.62% for DFND.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: SS&C and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 1.50% for DFND.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор