PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

EQL и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%16.44%13.55%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий EQL и BLCR

EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.89

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

12.09

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.40

-0.56

Корреляция

Корреляция между EQL и BLCR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и BLCR

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL и BLCR

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-21.29%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.13%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.11%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.28%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.90%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и BLCR

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.95%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.06%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.45%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

21.12%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.59%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.59%

-1.04%