PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQIN с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EQIN returned 19.91% vs 28.07% for VMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.31%.

EQIN

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.09%
1 год
19.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.16%

VMAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
14.30%
С начала года
17.31%
1 год
28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и VMAX

2026 (YTD)202520242023
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		12.09%9.37%13.82%4.92%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.31%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between EQIN and VMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between EQIN and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQIN и VMAX

Секторы
EQIN
VMAX

Финансовые услуги

27.6%
32.4%

Энергетика

14.3%
11.0%

Технологии

11.1%
13.3%

Промышленность

10.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

9.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.6%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Коммунальные услуги

4.0%
5.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Недвижимость

-

4.4%

Финансовые услуги

EQIN
27.6%
VMAX
32.4%

Энергетика

EQIN
14.3%
VMAX
11.0%

Технологии

EQIN
11.1%
VMAX
13.3%

Промышленность

EQIN
10.3%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

EQIN
9.9%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

EQIN
8.2%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.3%
VMAX
6.6%

Здравоохранение

EQIN
6.3%
VMAX
11.1%

Коммунальные услуги

EQIN
4.0%
VMAX
5.3%

Сырьевые материалы

EQIN
2.0%
VMAX
2.8%

Недвижимость

EQIN

-

VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с ILCVEQIN с SBNDEQIN с SEMI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

EQIN vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.72

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

20.50

-9.43

EQIN vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и VMAX

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.05%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-4.93%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.21%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.46%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.37%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и VMAX

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.17%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.52%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.04%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.24%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.24%

+3.22%

Сравнение комиссий EQIN и VMAX

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и VMAX

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VMAX в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.86%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and VMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.98%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 28.07% vs 19.91% for EQIN. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 28.07% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.84% for VMAX.

They also come from different issuers: Columbia and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор