PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с SPYV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. EQIN is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 10 years, EQIN returned 12.91%/yr vs 12.37%/yr for SPYV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQIN имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции SPYV немного отстают с 12.37%.

EQIN

1 день
0.31%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
19.21%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.91%

SPYV

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.40%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.42%
3 года*
15.14%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		10.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between EQIN and SPYV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between EQIN and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQIN и SPYV

Секторы
EQIN
SPYV

Финансовые услуги

27.1%
14.5%

Энергетика

13.3%
7.0%

Промышленность

13.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

11.7%
8.9%

Технологии

9.7%
22.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.2%

Здравоохранение

5.1%
11.5%

Коммунальные услуги

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Недвижимость

-

3.4%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
SPYV
14.5%

Энергетика

EQIN
13.3%
SPYV
7.0%

Промышленность

EQIN
13.1%
SPYV
10.5%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
SPYV
8.9%

Технологии

EQIN
9.7%
SPYV
22.4%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
SPYV
11.1%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
SPYV
11.5%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
SPYV
4.3%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
SPYV
3.3%

Недвижимость

EQIN

-

SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

EQIN vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.97

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.76

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.14

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.91

-1.28

EQIN vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и SPYV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-58.45%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.22%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-17.54%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.89%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-36.89%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.25%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.70%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и SPYV

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.54%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.31%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

9.92%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

16.92%

+1.66%

Сравнение комиссий EQIN и SPYV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и SPYV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.90%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and SPYV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to EQIN (2.54%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, EQIN leads with 12.91% vs 12.37% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQIN has performed better with a 12.91% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.73% for SPYV.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Columbia and State Street. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор