Сравнение EQIN с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
EQIN и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 31.18% | 0.67% | 30.67% | -12.22% | 20.05% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и SPYV
EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
EQIN vs. SPYV — Ранг доходности на риск
EQIN
SPYV
Сравнение EQIN c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 5.09 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и SPYV
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и SPYV
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -58.45% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.03% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -17.89% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.43% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -8.77% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.56% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и SPYV
Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.79% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.76% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 15.52% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.43% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.96% | +1.80% |