Сравнение EQIN с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
EQIN и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 31.18% | 0.67% | 30.67% | -12.22% | 20.05% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и SPLV
EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
EQIN vs. SPLV — Ранг доходности на риск
EQIN
SPLV
Сравнение EQIN c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.12 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.03 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 0.09 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и SPLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и SPLV
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и SPLV
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -36.26% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.88% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -17.26% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.14% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.54% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.89% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и SPLV
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.02% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.08% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 6.84% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 12.68% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 12.43% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.35% | +3.41% |