PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIN с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

EQIN и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIN и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIN и FEGE

2026 (YTD)20252024
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		3.68%9.37%0.27%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

EQIN

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
6.50%
1 год
9.11%
3 года*
12.42%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с MDLVEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с CREDEQIN с VLUEEQIN с FDLEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий EQIN и FEGE

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF

Доходность на риск

EQIN vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.76

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.38

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.51

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

9.75

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.76

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.88

-1.24

Корреляция

Корреляция между EQIN и FEGE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и FEGE

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.98%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIN и FEGE

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQINFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-11.13%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.96%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-8.08%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.37%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и FEGE

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQINFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.59%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.89%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.66%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.87%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.87%

+3.89%