PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQIN с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 10 years, EQIN returned 12.16%/yr vs 12.44%/yr for DLN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 12.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQIN имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции DLN немного впереди с 12.44%.

EQIN

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.09%
1 год
19.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.16%

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		12.09%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between EQIN and DLN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.78

The correlation between EQIN and DLN shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и DLN

Секторы
EQIN
DLN

Финансовые услуги

27.6%
17.4%

Энергетика

14.3%
7.9%

Технологии

11.1%
22.8%

Промышленность

10.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.5%

Здравоохранение

6.3%
12.6%

Коммунальные услуги

4.0%
5.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Недвижимость

-

3.9%

Финансовые услуги

EQIN
27.6%
DLN
17.4%

Энергетика

EQIN
14.3%
DLN
7.9%

Технологии

EQIN
11.1%
DLN
22.8%

Промышленность

EQIN
10.3%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

EQIN
9.9%
DLN
8.9%

Потребительский циклический сектор

EQIN
8.2%
DLN
4.9%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.3%
DLN
7.5%

Здравоохранение

EQIN
6.3%
DLN
12.6%

Коммунальные услуги

EQIN
4.0%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

EQIN
2.0%
DLN
1.0%

Недвижимость

EQIN

-

DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с ILCVEQIN с SBNDEQIN с SEMI
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

EQIN vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.40

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.46

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

14.50

-3.42

EQIN vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и DLN

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-57.84%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.10%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-13.71%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-16.26%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.82%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.48%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.45%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и DLN

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что EQIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.00%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.91%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

8.90%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.25%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.11%

+2.35%

Сравнение комиссий EQIN и DLN

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и DLN

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DLN в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.86%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and DLN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.98%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.44% vs 12.16% for EQIN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.44% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.75% for DLN.

They also come from different issuers: Columbia and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор