Сравнение EQIN с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
EQIN и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.86% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 3.53% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.42% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.42%.
EQIN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и DFRA
EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
EQIN vs. DFRA — Ранг доходности на риск
EQIN
DFRA
Сравнение EQIN c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.81 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.34 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и DFRA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и DFRA
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DFRA в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.13% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и DFRA
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -19.35% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -11.64% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.75% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.91% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.65% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и DFRA
Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 3.02%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.74% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 11.89% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 18.56% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.58% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.58% | +1.17% |