PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с DFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. EQIN is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 15.46%/yr vs 13.04%/yr for DFRA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQIN показывает доходность 9.04%, а DFRA немного ниже – 8.93%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

DFRA

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и DFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%0.66%3.53%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.93%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between EQIN and DFRA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between EQIN and DFRA shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и DFRA

Секторы
EQIN
DFRA

Финансовые услуги

27.1%

-

Энергетика

13.3%
26.3%

Промышленность

13.1%
35.7%

Потребительский защитный сектор

11.7%
3.2%

Технологии

9.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
18.5%

Недвижимость

-

12.1%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
DFRA

-

Энергетика

EQIN
13.3%
DFRA
26.3%

Промышленность

EQIN
13.1%
DFRA
35.7%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
DFRA
3.2%

Технологии

EQIN
9.7%
DFRA
1.5%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
DFRA

-

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
DFRA

-

Здравоохранение

EQIN
5.1%
DFRA

-

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
DFRA
2.8%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
DFRA
18.5%

Недвижимость

EQIN

-

DFRA
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

EQIN vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.09

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.54

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.37

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

4.70

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.09

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EQIN и DFRA

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.35%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-11.64%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-19.35%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.03%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.96%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.39%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и DFRA

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.36%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.85%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

14.69%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.52%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.52%

+1.11%

Сравнение комиссий EQIN и DFRA

EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и DFRA

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DFRA в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and DFRA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.36%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs DFRA's -19.35%.

On 3-year performance, EQIN leads with 15.46% vs 13.04% for DFRA. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 15.46% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.89% for EQIN.

They also come from different issuers: Columbia and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.69% for DFRA.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор