PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с CGUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, EQIN returned 15.46%/yr vs 22.68%/yr for CGUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 10.53%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%13.82%11.58%3.86%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%

Correlation

The correlation between EQIN and CGUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.76

Over the past year, the correlation between EQIN and CGUS has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQIN и CGUS

Секторы
EQIN
CGUS

Финансовые услуги

27.1%
10.8%

Энергетика

13.3%
3.7%

Промышленность

13.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

11.7%
3.3%

Технологии

9.7%
38.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.9%

Здравоохранение

5.1%
8.3%

Коммунальные услуги

3.7%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Недвижимость

-

2.1%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
CGUS
10.8%

Энергетика

EQIN
13.3%
CGUS
3.7%

Промышленность

EQIN
13.1%
CGUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
CGUS
3.3%

Технологии

EQIN
9.7%
CGUS
38.4%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
CGUS
9.8%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
CGUS
9.9%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
CGUS
8.3%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
CGUS
1.7%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
CGUS
2.5%

Недвижимость

EQIN

-

CGUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF

Доходность на риск

EQIN vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.10

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.85

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.70

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

12.54

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.98

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EQIN и CGUS

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-21.86%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-9.59%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-18.06%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.64%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и CGUS

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.49%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.90%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.47%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.32%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.37%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.37%

+2.26%

Сравнение комиссий EQIN и CGUS

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и CGUS

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CGUS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and CGUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (2.90%) compared to EQIN (2.49%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.68% vs 15.46% for EQIN. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.68% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.87% for CGUS.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Columbia and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор