Сравнение EQH с TMUS
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, EQH returned 9.89%/yr vs 6.35%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%.
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам EQH и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 12.94% |
Correlation
The correlation between EQH and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between EQH and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
TMUS:
$9.41
EQH:
0.87
TMUS:
2.34
EQH:
$11.32B
TMUS:
$90.53B
EQH:
$6.96B
TMUS:
$34.92B
EQH:
-$759.00M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. TMUS — Ранг доходности на риск
EQH
TMUS
Сравнение EQH c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.52 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.88 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQH и TMUS
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -86.29% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -30.37% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -33.65% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -33.65% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -29.12% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -25.96% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 17.87% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и TMUS
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.72% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 19.08% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 24.99% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 23.90% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 26.08% | +12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и TMUS
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и TMUS
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs TMUS's -86.29%.
EQH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор