PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.66%/yr vs 12.08%/yr for VXF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.08% соответственно.

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between EQAL and VXF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.92

The correlation between EQAL and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и VXF

Секторы
EQAL
VXF

Технологии

14.8%
19.8%

Промышленность

9.5%
19.3%

Финансовые услуги

9.4%
14.6%

Здравоохранение

9.4%
13.3%

Энергетика

9.1%
5.1%

Недвижимость

9.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.7%

Сырьевые материалы

8.0%
4.2%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.3%

Технологии

EQAL
14.8%
VXF
19.8%

Промышленность

EQAL
9.5%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
VXF
14.6%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
VXF
13.3%

Энергетика

EQAL
9.1%
VXF
5.1%

Недвижимость

EQAL
9.1%
VXF
6.0%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
VXF
4.2%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
VXF
2.0%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
VXF
9.7%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

EQAL vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.69

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.38

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.84

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

10.07

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EQAL и VXF

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-58.03%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-10.21%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-26.92%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-36.39%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.72%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.02%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.55%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.87%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и VXF

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.87%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

12.44%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

17.22%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

22.33%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

22.29%

-3.41%

Сравнение комиссий EQAL и VXF

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и VXF

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and VXF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to EQAL (3.05%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 10.66% for EQAL. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.02% for VXF.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.05% for VXF.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор